日経平均の終値を予測する #1
Qiita / 2026/4/18
💬 オピニオンIdeas & Deep AnalysisTools & Practical Usage
要点
- 日経平均の終値を機械学習（時系列解析）で予測する取り組みの第1回として、目的と背景・動機を提示している。
- 株価データを扱う前提で、トレンドや系列性を活かしたモデル化の方針（Finance領域の時系列分析）を扱う内容である。
- 「botter」や「日本株」等の関連タグから、予測を実運用（自動化・意思決定支援）につなげる文脈が示唆されている。
- 第1回という位置づけのため、以降でデータ準備・特徴量設計・学習/検証など具体手順の展開が想定される。
- 指定はないが、記事の内容は金融×MLの実装/検討に焦点を当てた技術系の解説・進め方に該当する。
1. 背景・問い・動機
1.1 今回の背景・問い
個人的な興味で、以下の問いを立て、分析を行った。
JST 8:40 時点で観測可能な公開情報のみから、当日の日経平均 15:30 終値をどの程度の精度（絶対誤差：円）で予測できるか。
そしてその予測を、毎営業日の朝に自...
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