近いうちに、学術指導教員と一緒にカンファレンスに参加する予定です。この分野はまだ始めたばかりなので、何を期待すべきか知りたいです。
もう少し具体的に言うと、マクロ経済変数を使って株価指数を予測しており、結果は堅牢です（非定常性などには対処しています）が、予測力は小さいです。ランダムフォレストモデルにSHAPを適用したところ、レジーム（体制）の変化に苦労しているように見えました（たとえば、期間によって原油が資産ではなく負債になる、といったケースです）。これは反転した関係を学習していないためで、説明可能な問題だと思います。
なので、そもそも自分の結果に発表する価値があるのか分かりません。私の意見では、研究の議論やさらなる発展という観点では有用ですが、強い予測力を示しているわけではありません（株式リターンの予測に関して言えば、それでいいのだと思います）。
うまく位置づけられれば、たとえば「非常に正確な予測器である」とは主張せず、解釈可能性と今後の研究の余地がある興味深い診断ツールである、という形にできれば、ローカルのカンファレンスで発表するチャンスはありますか？
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